كلية الادارة والاقتصاد - جامعة تكريت - كلية الادارة والاقتصاد

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم العلوم المالية والمصرفية / رسالة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية للطالب (عادل راشد نصيف) الموسومة (تأثير سعر الصرف على مؤشرات التداول في سوق اسطنبول للاوراق المالية) بأشراف ا.د. عبدالرزاق حمد حسين.

تألفت لجنة المناقشة:

ا.د. اكرم نعمة علي   .................................. رئيساً

ا.م.د. جمال هداش محمد ............................. عضواً

ا.م.د خليل اسماعيل عزيز ........................... عضواً

ا.د. عبدالرزاق حمد حسين........................... عضواً ومشرفاً

المستخلص

        تهدف الدراسة لمعرفة اثر أسعار الصرف على المؤشر العام وحجم التداول لأسعار الأسهم في سوق إسطنبول للأوراق المالية للمدة (2020-2022) وبياناتها شهرية، انطلقت الدراسة من الفرضية القائلة بأن لتقلبات سعر الصرف تأثير ايجابي مباشر على مؤشرات التداول، وتم اختيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لقياس اثرها على مؤشرات التداول المتمثلة بالمؤشر العام لبورصة إسطنبول للأوراق المالية (BIST 100) ومؤشر حجم التداول، واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة(ARDL)  واختبار العلاقة السببية (GRANGER 1969) لإظهار العلاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية.

        توصلت الدراسة في جانبها التحليلي إلى أن سعر صرف الليرة التركية يتأثر وبشكل مباشر في سياسة البنك المركزي التركي التي كانت تستهدف أسعار الفائدة فكلما تم تخفيض أسعار الفائدة أدى ذلك الى تدهور سعر صرف الليرة التركية ومن ثم سوف يتأثر المؤشر العام للسوق (BIST100) ومؤشر حجم التداول، إذ إن هناك علاقة طردية واضحة بين سعر الصرف والمؤشر.

وتوصي الدراسة بضرورة تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة التركية والحد من ارتفاع معدلات التضخم الذي كان قد سجل معدلات عالية مقترباً من 90%، وأيضا استثمار الاحتياطات من العملة الأجنبية والعمل على زيادتها لأنها تعزز من استقرار العملة.

-----------------------------------------------------------------

يمكنكم متابعة جميع الاخبار على رابط القنوات ادناه